Высокочастотные трейдеры получили рекордную прибыль в «черный понедельник»

Virtu Financial Inc., одна из крупнейших трейдинговых компаний, использующих высокочастотные каналы связи и автоматизированные алгоритмы для ведения торгов, в «черный понедельник» демонстрировала лучшие показатели в своей истории, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на заявление гендиректора компании Дагласа Сифу. «Наша фирма создана для таких ситуаций на рынке», — отметил Д.Сифу.

В понедельник на фоне опасений замедления темпов роста экономики КНР и неопределенности относительно сроков повышения ключевых ставок в США наблюдалась повышенная волатильность торгов при очень высоком объеме, что создало оптимальные условия для высокочастотных трейдеров, способных молниеносно реагировать на изменение динамики рынков.

Основные американские фондовые индексы резко упали в начале торгов, затем практически отыграли падение до менее 1%, но на закрытие рынков снизились более чем на 3,5%. Объем торгов на биржах в США составил порядка 14 млрд акций, что стало максимумом с августа 2011 года. Индекс волатильности CBOE VIX, называемый экономистами «индексом страха», взлетел до 38 пунктов при среднем долгосрочном значении в 20 пунктов. «Ради таких дней мы и работаем, — сказал в понедельник Брайан Доннелли, глава компании Volant Trading, также практикующей высокочастотный трейдинг при торговле опционами. — Думаю, что это наш лучший день с «молниеносного обвала» в 2010 году».

«Молниеносным обвалом» (flash crash) называют сессию на американских биржах 6 мая 2010 года, когда всего за несколько секунд основные индексы потеряли порядка 10%, а затем отыграли практически все падение. Регуляторы США и Великобритании после данного инцидента обратили пристальное внимание на участие в нем высокочастотных трейдеров. В апреле 2015 года власти США предъявили трейдеру Навиндеру Сингху Сарао обвинения по 22 эпизодам уголовного дела, включая мошенничество и манипулирование рынком.